Analisa pengaruh harga saham, likuiditas saham dan volatilitas harga saham terhadap bid-ask spread pada saham liquidity 45 di Bursa Efek Indonesia
| Main Authors: | EVANIA FERYLIA, SINDY VONNY WIJAYA |
|---|---|
| Terbitan: |
Universitas Kristen Petra
, 2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://dewey.petra.ac.id/catalog/ft_detail.php?knokat=13312 |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh harga saham, likuiditas saham dan volatilitas harga saham terhadap bid-ask spread. Adapun sampel yang digunakan, diperoleh dari anggota saham liquidity 45. Periode penarikan sampel yang digunakan adalah saham yang masuk dalam tiga periode berturut-turut yaitu Agustus 2006 sampai dengan Januari 2007, Februari 2007 sampai dengan Juli 2007, Agustus 2007 sampai dengan Januari 2008, dimana periode penelitian ini menggunakan data bulan Januari sampai Desember 2007. Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisa regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial harga saham dan volatilitas harga saham berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spread, sedangkan likuiditas saham tidak berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spread. Dari hasil penelitian juga didapati bahwa secara serempak harga saham, likuiditas saham dan volatilitas harga saham berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spread.