Analisis kinerja portofolio optimal multiobjektif dengan metode sharpe (studi kasus saham idx30 periode Februari 2014 sampai dengan januari 2022)
| Main Author: | Hotizah, Siti Noor Hotik |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2022
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19847/1/1808046003_Siti%20Noor%20Hotik%20Hotizah_Lengkap%20Tugas%20Akhir%20-%20Siti%20Noor%20Hotik%20Hotizah%20UIN%20Walisongo.pdf https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19847/ |
Daftar Isi:
- Portofolio adalah kumpulan aset yang dimiliki oleh investor. Metode optimasi multiobjektif merupakan salah satu metode pembentukan portofolio, yaitu dengan memaksimalkan return dan meminimalkan risiko secara bersamaan dengan berbagai koefisien pembobot k yang menunjukkan seberapa besar seorang investor mengambil risiko atas expected return. Evaluasi kinerja portofolio merupakan tahapan yang penting setelah memilih portofolio. penentuan kinerja portofolio optimal pada penelitian ini menggunakan metode Sharpe. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membentuk portofolio optimal berdasarkan sifat-sifat investor sekaligus melihat kinerja dari portofolio. penelitian ini menggunakan saham-saham IDX30 periode Februari 2014 Sampai dengan Januari 2022. Hasil penelitian menunjukkan portofolio optimal untuk investor yang menyukai risiko adalah saat k=0.01 menghasilkan expected return sebesar 4.986663454. Portofolio untuk investor yang acuh terhadap resiko adalah saat 1≤k≤100 yang menghasilkan expected return sebesar 0.009332213 sampai dengan 0.058612720. sedangkan untuk investor yang menghindari resiko adalah k = 1000 yang menghasilkan expected return sebesar 0.008884208. Hasil kinerja portofolio dengan metode Sharpe menunjukkan bahwa portofolio dengan koefisien pembobot k=0.01 memiliki nilai kinerja tertinggi, sedangkan portofolio dengan koefisien pembobot k=1000 memiliki kinerja terendah.