Pemodelan portofolio optimum saham menggunakan model black-litterman dengan estimasi theil mixed studi kasus pada Saham Bursa Efek Indonesia IDX LQ45 periode Februari 2014 s.d Januari 2022
| Main Author: | Ahdia, Ulfa Alina |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2022
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/18405/1/Skripsi_1808046005_Ulfa_Alina_Ahdia.pdf https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/18405/ |
Daftar Isi:
- Pengembalian kinerja pasar yang sebanding atau lebih merupakan strategi yang harus dicapai oleh investor dalam investasi portofolio saham. Pengujian strategi investasi terhadap kinerja portofolio saham dapat digunakan oleh investor dan manajer investasi dalam meningkatkan kinerja portofolio saham. Penelitian ini menggunakan data historis harga penutupan saham (closing prize) bulanan dalam indeks LQ45 selama periode Februari 2014-Januari 2021, dengan tujuan untuk mengetahui pembentukan portofolio optimum menggunakan metode Black-Litterman dengan estimasi theil mixed. Hasil dari penelitian ini yaitu dari dua puluh empat data saham diperoleh bentuk portofolio demgan hasil pembobotan saham yaitu BBCA (Bank Central Asia Tbk.) sebesar 18.48%, BBNI (Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.) sebesar 6.53%, BMRI (Bank Mandiri (Persero) Tbk.) sebesar 24.04%, KLBF (Kalbe Farma Tbk.) sebesar 16.91%, PTBA (Bukit Asam Tbk.) sebesar 3.44%, PTPP (Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.) sebesar 21.26%, TLKM (Telkom Indonesia (Persero) Tbk.) sebesar 6.99%, dan UNTR (United Tractors Tbk.) sebesar 2.35%. Dengan tingkat risiko sebesar 0.0001259624 atau 0.1259624% dan return portofolio sebesar 0.047296328 atau 4.7296328%.