Pembentukan portofolio dengan menggunakan metode mean variance dan cm-estimasi (constrained m-estimates) studi kasus saham IDX30
| Main Author: | Ngamar, Ahmad Iqbal |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2022
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17298/1/Skripsi_1708046011_Ahmad_Iqbal_Ngamar.pdf https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17298/ |
Daftar Isi:
- Portofolio merupakan cara seorang investor menghasilkan keuntungan yang optimal dengan mengalokasikan sejumlah dana tertentu pada berbagai jenis investasi. Penelitian ini menggunakan data harga saham harian, yang perusahaan sahamnya terdaftar pada indeks IDX30. Periode pada penelitian ini di mulai dari bulan Februari 2021-Juni 2021, dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pembentukan portofolio optimal serta mengukur tingkat keakurasian model mean variance dan metode CM-Estimasi dalam pembentukan portofolio yang optimal dengan cara memprediksi return portofolio, standar deviasi (risk), dan indeks sharpe saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu dari dua puluh data saham, kinerja saham yang optimal ditunjukkan oleh perusahan saham EXCL dengan tingkat expected return tertinggi sebesar 0,107% dan resiko sebesar 2,323%. Nilai pembobotan saham optimal pada portofolio mean variance terdapat pada saham BBCA dengan nilai pembobotan sebesar 22,17%. Sedangkan pembobotan saham optimal pada portofolio CM-Estimasi terdapat pada saham PGAS dengan nilai pembobotan sebesar 35,17%. Indeks sharpe yang paling besar ditunjukkan oleh portofolio CM-Estimasi yaitu sebesar -6,887693745, dengan hasil akhir bahwa kinerja portofolio CM-Estimasi yang optimal di banding dengan portofolio mean variance.