Skip to content
  • Tentang IOS
  • Join Us
  • Hubungi Kami
  • Organisasi Mitra
  • Akun Anda
  • Keluar
  • Masuk
  • Bahasa Indonesia
    • Bahasa Indonesia
    • English
Lanjutan
  • Estimasi value at risk dengan...
  • Preview
  • Koleksi Nasional
  • Sitasi Cantuman
  • Kirim via Email
  • Ekspor Cantuman
    • Export to RefWorks
    • Export to EndNoteWeb
    • Export to EndNote
  • Favorit
Cover Image

Estimasi value at risk dengan pendekatan model generalized autoregressive conditional heteroscedasticity

Tersimpan di:
Main Authors: , ARIGIYATI, Tri Astuti, , Dr. Dedi Rosadi, M.Sc
Format: Thesis NonPeerReviewed
Terbitan: [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada , 2008
Subjects:
ETD
Online Access: https://repository.ugm.ac.id/78200/
http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=39065
  • Lokasi
  • Deskripsi
  • Preview
  • Tampilan Petugas

Lihat Juga

  • ESTIMASI VALUE AT RISK (VaR) UNTUK MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (EGARCH) DENGAN DISTRIBUSI STUDENT-T
    oleh: , BONDRA UJI PRATAMA, et al.
    Terbitan: (2014)
  • Backtesting pada value at risk dengan model pendekatan Lopez, Blanco-Ihle dan alternative size of tail loss
    oleh: , MASHURI, et al.
    Terbitan: (2009)
  • ESTIMASI VALUE AT RISK DAN EXPECTED TAIL LOSS DENGAN GENERALIZED ASYMMETRIC STUDENT-T DISTRIBUTION UNTUK RETURN ASET TUNGGAL
    oleh: , ARIF AULIA RAHMAN, et al.
    Terbitan: (2012)
  • ESTIMASI PENYESUAIAN LIKUIDITAS PADA VALUE AT RISK DARI DATA HISTORIS
    oleh: , Noviana Pratiwi, et al.
    Terbitan: (2011)
  • Metode backtesting size of tail loss untuk validasi VaR (Value at Risk)
    oleh: , SUPIAN, et al.
    Terbitan: (2008)

Opsi Pencarian

  • Sejarah Pencarian
  • Pencarian Lanjut

Temukan Lebih Banyak

  • Penelusuran Katalog
  • Penelusuran Alfabetis

Butuh Bantuan?

  • Tips Pencarian
  • Admin
  • Hubungi Kami
© 2025 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Loading...