Empat Model Aproksimasi Binomial Harga Saham Model black-Scholes
| Main Author: | Aziz, Abdul |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Mathematics Department, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang
, 2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/Math/article/view/1702 http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/Math/article/view/1702/pdf http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/Math/article/view/1702/pdf_1 |
Daftar Isi:
- Kami akan menyajikan empat bentuk nilai parameter-parameter u, d, dan p dalam model Binomial harga saham, yang dihasilkan dengan menggunakan penyamaan ekspektasi dan variansi model diskrit dengan kontinu. Metode pertama menggunakan asumsi u . d = 1, yang mana metode ini dapat menghasilkan tiga bentuk solusi untuk parameter-parameter u, d, dan p dalam model Binomial harga saham. Metode kedua menggunakan asumsi p = 0,5. Dari kedua metode ini ternyata dapat dihasilkan empat bentuk solusi u, d, dan p yang berbeda dan akan dibandingkan hasilnya dalam pendekatan nilai option dalam model Binomial dengan model Black-Scholes.