ANALISIS PERBANDINGAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL BERDASARKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DAN MODEL RANDOM PADA SAHAM KOMPAS 100 DI BURSA EFEK INDONESIA
| Main Author: | RATNA SARI, LINDA |
|---|---|
| Format: | Undergraduate thesis NonPeerReviewed application/pdf |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.stiesia.ac.id/858/2/HALAMAN%20COVER.pdf http://repository.stiesia.ac.id/858/1/ABSTRAK.pdf http://repository.stiesia.ac.id/858/3/BAB%201.pdf http://repository.stiesia.ac.id/858/4/BAB%202.pdf http://repository.stiesia.ac.id/858/5/BAB%203.pdf http://repository.stiesia.ac.id/858/7/BAB%204.pdf http://repository.stiesia.ac.id/858/6/BAB%205.pdf http://repository.stiesia.ac.id/858/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://repository.stiesia.ac.id/858/9/LAMPIRAN.pdf http://repository.stiesia.ac.id/858/ http://repository.stiesia.ac.id/ |
Daftar Isi:
- Peningkatan kemampuan investor dalam menganalisis sangatlah penting karena dituntut mampu membentuk sendiri portofolio efisien di berbagai instrumen investasi. Beberapa jenis alat analisis sebagai alternatif dalam penentuan portofolio, salah satunya adalah model indeks tunggal. Namun biasanya investor tidak memperhatikan bagaimana kualitas saham yang akan dipilih dan ditentukan untuk menjadi kandidat portofolio. Dengan kata lain mereka memilih saham secara random. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan return pada penentuan portofolio saham dengan model indeks tunggal dan model random.Sampel penelitian ini terdiri dari dua puluh tiga saham yang masuk dalam saham Kompas 100 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang dipilih secara purposive sampling. Data yang digunakan adalah data harga saham penutupan (closing price), data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan laporan Bank Indonesia atas perkembangan bunga deposito bulanan. Metoda penelitian yang digunakan adalah model indeks tunggal dan model random.Hasil penentuan ini menunjukkan bahwa ada perbedaan return portofoli antara penentuan portofolio menggunakan model indeks tunggal dengan penentuan portofolio menggunakan model random. Penentuan portofolio saham menggunakan model indeks tunggal dapatmemberikan return yang optimal dibandingkan dengan penentuan portofolio saham menggunakan model random