PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM DAN ABNORMAL RETURN SAHAM HARIAN (Studi pada perusahaan yang terdaftar pada LQ 45 tahun 2010-2011)
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh hari perdagangan terhadap return sahamdan abnormal return saham harian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada LQ 45 di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada tahun 2010-2011. Metode penelitian yang digunakan dalam pengujian adalah metode regresi linier berganda dengan hari perdagangan menggunakan variabel dummy. Hasil pengujian menunjukkan adanya pengaruh hari perdagangan terhadap return saham tetapi tidak berpengaruh terhadap abnormal return saham harian .Pengaruh hari perdagangan terhadap return saham harian terdapat pada hari Rabu. Kata kunci : Return Saham, Abnormal Return, Regresi Linier Berganda