PERBEDAAN PORTOFOLIO INDEKS SAHAM SRI DAN INDEKS SAHAMA NON-SRI SEBELUM PANDEMI COVID-19 DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 PADA BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
| Main Author: | Mardita, Elisabeth Vania |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2022
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://e-journal.uajy.ac.id/28678/1/215026560_Bab%200.pdf http://e-journal.uajy.ac.id/28678/2/215026560_Bab%201.pdf http://e-journal.uajy.ac.id/28678/3/215026560_Bab%202.pdf http://e-journal.uajy.ac.id/28678/4/215026560_Bab%203.pdf http://e-journal.uajy.ac.id/28678/5/215026560_Bab%204.pdf http://e-journal.uajy.ac.id/28678/6/215026560_Bab%205.pdf http://e-journal.uajy.ac.id/28678/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan Portofolio Indeks Saham SRI dan Indeks Saham NON-SRI sebelum pandemi covid-19 dan selama pandemi covid-19 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini akan melihat perbedaan return, skeman portofolio, dan kinerja portofolio denggun menggunakan 2 metode yaitu risk adjusted method dan snail trail. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Indeks Saham SRI memiliki kekuatan yang sama dengan Indeks Saham NON-SRI baik sebelum pandemi covid�19 maupun selama pandemi covid-19 yang dapat dilihat dari nilai signifikansi pada uji paired sample t-test. Secara return maupun kinerja portofolio menggunakan risk adjusted method, kedua indeks saham ini memiliki penurunan ketika pandemi covid-19 masuk ke Indonesia dari tahun 2019 hingga 202. Metode snail trail juga menarik hal yang sama, kedua Indeks saham ini baik pada periode sebelum covid maupun selama covid-19 mayoritas titik jejak bekicot berapa pada kuadran high risk high return yang berarti bahwa Indeks Saham SRI maupun Indeks Saham NON-SRI memiliki ketahanan terhadap kondisi krisis akibat pandemi covid-19.