The Abnormal Return, Trading Volume Activity, Trading Frequency Activity During The Covid-19 In Indonesia Stock Exchange
| Main Author: | Alessandro, Justin |
|---|---|
| Format: | Undergraduate thesis PeerReviewed application/pdf |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
UNKNOWN
, 2023
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ubaya.ac.id/43976/ http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/267018 |
Daftar Isi:
- Penelitian ini mengkaji tentang perbedaan return abnormal, aktivitas volume perdagangan, dan aktivitas frekuensi perdagangan sebelum dan sesudah pengumuman pandemi Covid 19 di Pasar Saham Indonesia. Sampel yang digunakan untuk riset adalah seluruh perusahaan yang melantai di Pasar Saham Indonesia selama periode April 2019 Maret 2021. Penelitian ini juga menganalisis tentang sektor bisnis mana yang paling banyak berubah dalam pengembalian abnormal, aktivitas volume perdagangan, dan aktivitas frekuensi perdagangan dan sektor bisnis mana yang tidak memiliki perbedaan signifikan dalam pengembalian abnormal, aktivitas volume perdagangan, dan aktivitas frekuensi perdagangan. Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder berupa data bulanan harga penutupan harga saham, Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG, perdagangan volume saham, dan perdagangan frekuensi saham. Masa studi ini adalah 2 tahun, dimana 1 tahun sebelum pengumuman dan 1 tahun setelah pengumuman pandemi Covid 19 di Indonesia. Untuk pengujian hipotesis akan menggunakan metode Independent Sample T Test. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya perbedaan return abnormal, aktivitas volume perdagangan, dan aktivitas frekuensi perdagangan sebelum dan sesudah pengumuman pandemi Covid 19 di Indonesia.