Pengukuran Risiko pada Klaim Asuransi “X” dengan Menggunakan Metode Generalized Extreme Value dan Generalized Pareto Distribution
| Main Authors: | Sodiq, Jaffarus; Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Setiawan, Setiawan; Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Sutikno, Sutikno; Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/613 http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/613/218 |
Daftar Isi:
- Asuransi merupakan suatu perusahaan yang akanmelakukan proteksi atau melakukan pembayaran kepadanasabahnya terhadap kejadian yang tidak dapat diduga sepertikecelakaan, sakit dan lainnya. Pembayaran yang dilakukan olehperusahaan asuransi disebut dengan klaim. Pengukuran risikodalam klaim asuransi ini dilakukan dengan pendekatan EkstrimValue Theory (EVT). EVT cocok digunakan pada lingkupfinansial karena mampu menjelaskan kerugian yang ekstrim.Identifikasi nilai ekstrimterhadap klaim dilakukan denganmetode block maxima dan peaks Over threshold. Selanjutnyadilakukan pendugaan dan estimasi parameter metode ExtremeValue Theory-Generalized Pareto Distribution (EVT-GPD) danExtreme Value Theory-Generalized Extreme Value (EVTGEV).Hasil dugaan parameter distribusi tersebut selanjutnyadigunakan untuk menaksir risiko klaim (value at risk).Penelitianini menggunakan tiga jenis klaim yaitu A, B dan produk“Y”.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendekatan EVT-GEVmerupakan pendekatan yang memberikan hasil taksiran risikoterkecil pada klaim. Kesimpulan lain diperoleh bahwa klaimproduk “Y” memiliki risiko terkecil.