Penerapan metoda simulasi historis dalam perhitungan value at risk pada portfolio FX forward usd/idr
| Main Author: | Nugrahini TJ., Author |
|---|---|
| Format: | Masters Bachelors |
| Terbitan: |
, 2001
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2017-8/20449849-T5232 - NUGRAHINI TJ.pdf |
Daftar Isi:
- <b>ABSTRAK</b><br> Untuk mengetahui jumlah resiko yang mungkin terjadi pada sualu portofolio, diperl ukan suatu niIai yang merupakan kuantifikasi dari resiko tersebut. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengkuantifikasi resiko adalah Metoda Value at Risk . Value at Risk merupakan suatu nilai yang merupakan ringkasan atau niai resiko kerugian yang mungkin terjadi pada suatu portfolio, pada saat tertentu, dengan jangka waktu/ periode pengamatan (holding period,) tertentu serta dengan tingkat kepercayaan tertentu. <br><br> Dalam karya akhir ini penulis mencoba menerapkan salah satu metoda Value at Risk yaitu Metoda Simulasi Historis pada single instrumen serta multiple instrumen. Instrumen yang digunakan dalam karya akhir ini adalah instrumen forward buying USD. Pada perhitungan VaR dengan menggunakan Simulasi Historis terlebih dulu dilakukan dekomposisi portfolio menjadi gabungan beberapa portfolio baru yang disebut posisi standar, yang perubahannya diestimasi berdasarkan perubahan faktor resiko pasar historis. Selanjutnya proJìi dan losses yang dihasilkan dan perubahan nilai portfolio díurutkan berdasarkan nilainya dan Val? dipilih dan ditentukan berdasarkan tingkat kepercayaan yang dipilih.