Cover Image

Impementasi metode binomial dalam mengaproksimasi harga Opsi Put Amerika

Format: Bachelors
Terbitan: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia , 2007
Subjects:
Algorithms
numerical analysis > data processing
Online Access: http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20180944-037-07-Implementasi metode.pdf
ctrlnum 20180944
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title>Impementasi metode binomial dalam mengaproksimasi harga Opsi Put Amerika</title><creator/><type>Thesis:Bachelors</type><place/><publisher>Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia</publisher><date>2007</date><description>Opsi adalah salah satu sekuritas derivatif yang banyak diperdagangkan dalam dunia perekonomian, khususnya opsi put Amerika. Sulit ditemukan formula analitik untuk menghitung harga opsi put Amerika. Oleh karena itu perlu digunakan metode numerik untuk mengaproksimasi harga opsi put Amerika tersebut. Contoh metode numerik yang digunakan untuk mengaproksimasi harga opsi put Amerika adalah metode binomial. Dasar ide dari metode binomial adalah model binomial pergerakan harga saham. Kemudian ditambah dengan asumsi risk neutrality maka terbentuk metode binomial untuk menghitung harga opsi put Amerika. Hasil implementasi menunjukkan bahwa harga patokan E, volatilitas ?, harga saham saat waktu awal S0, tingkat dividen D, suku bunga bebas resiko r, dan jangka waktu jatuh tempo T mempengaruhi harga opsi put Amerika. Hasil implementasi juga menunjukkan mean error harga opsi hasil aproksimasi dengan harga opsi sebenarnya cukup kecil. Sehingga disimpulkan bahwa metode binomial cukup baik dalam mengaproksimasi harga opsi put Amerika.</description><subject>Algorithms</subject><subject>numerical analysis --data processing.</subject><identifier>20180944</identifier><source>http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20180944-037-07-Implementasi metode.pdf</source><recordID>20180944</recordID></dc>
format Thesis:Bachelors
Thesis
title Impementasi metode binomial dalam mengaproksimasi harga Opsi Put Amerika
publisher Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia
publishDate 2007
topic Algorithms
numerical analysis --data processing
url http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20180944-037-07-Implementasi metode.pdf
contents Opsi adalah salah satu sekuritas derivatif yang banyak diperdagangkan dalam dunia perekonomian, khususnya opsi put Amerika. Sulit ditemukan formula analitik untuk menghitung harga opsi put Amerika. Oleh karena itu perlu digunakan metode numerik untuk mengaproksimasi harga opsi put Amerika tersebut. Contoh metode numerik yang digunakan untuk mengaproksimasi harga opsi put Amerika adalah metode binomial. Dasar ide dari metode binomial adalah model binomial pergerakan harga saham. Kemudian ditambah dengan asumsi risk neutrality maka terbentuk metode binomial untuk menghitung harga opsi put Amerika. Hasil implementasi menunjukkan bahwa harga patokan E, volatilitas ?, harga saham saat waktu awal S0, tingkat dividen D, suku bunga bebas resiko r, dan jangka waktu jatuh tempo T mempengaruhi harga opsi put Amerika. Hasil implementasi juga menunjukkan mean error harga opsi hasil aproksimasi dengan harga opsi sebenarnya cukup kecil. Sehingga disimpulkan bahwa metode binomial cukup baik dalam mengaproksimasi harga opsi put Amerika.
id IOS18064.20180944
institution Universitas Indonesia
institution_id 51
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Indonesia
library_id 492
collection Repository Skripsi (open) Universitas Indonesia
repository_id 18064
city KOTA DEPOK
province JAWA BARAT
repoId IOS18064
first_indexed 2022-12-13T09:01:45Z
last_indexed 2022-12-13T09:01:45Z
recordtype dc
merged_child_boolean 1
_version_ 1752189685973647360
score 17.538404

Lihat Juga