Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan Murabahah dengan Menggunakan Credit Risk: Studi Kasus BNI Syariah
| Main Authors: | Fatchur Rochman, author, Add author: Mochamad Muslich, supervisor, Add author: Dewi Hanggraeni, examiner, Add author: Manurung, Adler Haymans, 1961-, examiner |
|---|---|
| Format: | Masters Bachelors |
| Terbitan: |
, 2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://lib.ui.ac.id/detail?id=136213 |
Daftar Isi:
- <b>ABSTRAK</b><br> Tesis ini membahas perhitungan risiko atas pembiayaan murabahah BNI Syariah. Pemilihan pengukuran risiko pembiayaan murabahah dengan menggunakan pendekatan CreditRisk+ diperlukan sesuai dengan karakteristik pembiayaan yang memiliki nasabah dalam jumlah besar dan nilai pembiayaan yang relatif kecil. Pengukuran CreditRisk+ dilakukan dengan menghitung frequency of default dan loss given default dan menghitung distribution of default losses. Distribution of default losses digunakan untuk menentukan nilai expected loss, unexpected loss dan economic capital. Nilai economic capital merupakan besarnya cadangan modal yang harus dibentuk bank untuk menutup expected loss. berdasarkan pengujian dengan menggunakan backtesting dengan loglikelihood ratio (LR) test, diperoleh bahwa metode CreditRisk+ cukup valid untuk mengukur risiko atas pembiayaan murabahah pada BNI Syariah. <hr><i><b>ABSTRACT</b><br> This research analyzes the calculation of murabahah financing risk in BNI Syariah. CreditRisk+ approach is needed for measuring murabahah financing risk regarding its characteristics which has many customers and relatively small amount of financing. CreditRisk+ measurement is conducted by computing frequency of default, loss given default and distribution of default losses. Distribution of default losses is used to determine the value of expected loss, unexpected loss and economic capital. The value of economic capital is the amount of capital reserve that must be provided by a bank to cover expected loss. Based on the test using backtesting with loglikelihood ratio (LR) test, is is concluded that CreditRisk+ method is valid for measuring murabahah financing risk in BNI Syariah.</i>