Pengaruh pengumuman saham bonus terhadap harga dan likuiditas saham. Studi empiris di bursa efek indonesia tahun 2000-2008
| Main Authors: | Yunus Rismanto, author, Add author: Dwi Martani, supervisor, Add author: Siregar, Sylvia Veronica Nalurita Purnama, examiner, Add author: Hilda Rossieta, examiner |
|---|---|
| Format: | Masters Bachelors |
| Terbitan: |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
, 2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://lib.ui.ac.id/detail?id=129841 |
Daftar Isi:
- <b>ABSTRAK</b> Tesis ini membahas return dan volume perdagangan abnormal berkaitan dengan pengumuman saham bonus oleh perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selamaa periode 2000 hingga 2008. Metdologi studi peristiwa digunakan untuk mempelajari reaksi dari pengumuman saham bonus. Hasilnya menunjukkan ada return dan volume perdagangan abnormal yang positif dan signifikan seputar pengumuman. Regresi cross sectional menunjukkan raasio bonus dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi return abnormal. Selanjutnya dibuktikan bahwa kumulatif return abnormal sebelum pengumuman secara statistik berhubungan dengan reaksi seputar pengumuman saham bonus.