Analisis Kinerja Reksa Dana Nusantara PT Bhakti Asset Management dan Penyusunan Portofolio Optimum Teoritis Periode Januari - April 2005
| Format: | jou |
|---|---|
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: |
Daftar Isi:
- Penelitian bertujuan untuk menentukan portofolio optimum teoritis dari 9 saham yang membentuk Reksa Dana Nusantara (RDN) dari BAM, menggunakan data periode Januari - April 2005 (60 hari kerja bursa). Penyusunan portfolio optimum teoritis dimulai dengan penyusunan peringkat ke-9 saham dengan kriteria Coefficient of Variation (CV) kemudian diteruskan dengan 3 metode penyusunan, yaitu linear programming, trial-error, dan tableau method. Kinerja RDN hanya mencapai Sharpe Performance Index (SPI) sebesar 1,15 sedangkan kinerja pasar (IHSG) mampu mencapai 1,60. Portfolio teoritis hasil linear programming yang terdiri dari 5 sampai 9 saham ternyata belum dapat menemukan solusi optimum teoritis tertinggi, dengan SPI sebesar 2.19. Secara keseluruhan, kinerja RDN masih di bawah kinerja porfolio pasar.