Penerapan Model ARIMA-GARCH Untuk Memprediksi Harga Saham Bank BRI
| Main Authors: | Yolanda, Natasya Bella, Nainggolan, Nelson, Komalig, Hanny A.H. |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Sam Ratulangi University
, 2017
|
| Online Access: |
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmuo/article/view/17817 http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmuo/article/view/17817/17337 |
Daftar Isi:
- Model time series yang dapat mengakomodasi sifat heteroskedastik adalah model ARCH atau GARCH. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan model ARIMA-GARCH dalam memprediksi harga saham bank BRI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada harga saham bank BRI terdapat unsur heteroskedastik. Model terbaik yang didapat pada harga saham bank BRI yaitu ARIMA(2,1,1)-GARCH(2,2). Model tersebut memiliki nilai koefisien determinasi atau (R-squared) yaitu sebesar 0.99916 atau 99,91%Time series model which can accommodate heteroscedasticity is the ARCH or GARCH model. This study aims to apply and determine the ARIMA-GARCH models in predicting stock prices of bank BRI. The result of this research show that in bank BRI stock price there is heteroscedasticity element. The best model obtained in bank BRI stock price that is ARIMA (2,1,1)-GARCH (2,2). The model determination or (R-squared) 0.99916 or 99.91%