METODE MONTE CARLO UNTUK MENENTUKAN HARGA OPSI BARRIER DENGAN SUKU BUNGA TAKKONSTAN
| Main Authors: | KAMILA, I.; Bogor Agricultural University, NUGRAHANI, E. H.; Bogor Agricultural University, LESMANA, D. C.; Bogor Agricultural University |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Dept. of Mathematics, Bogor Agricultural University
, 2017
|
| Online Access: |
http://journal.ipb.ac.id/index.php/jmap/article/view/20027 http://journal.ipb.ac.id/index.php/jmap/article/view/20027/13785 |
Daftar Isi:
- Asumsi suku bunga konstan pada penentuan harga opsi barrier tidak sesuaidengan kondisi sebenarnya dalam dunia keuangan, karena suku bungaberfluktuasi terhadap waktu. Modifikasi metode Monte Carlo adalah metodeyang dibuat untuk menghitung harga opsi barrier dengan suku bungatakkonstan. Ide dasar dari metode ini adalah menggunakan model Cox-Ingersoll-Ross sebagai model suku bunga dan menggunakan bilangan acakberdistribusi seragam dan sebuah exit probability untuk menampilkanestimasi Monte Carlo dari waktu pertama kali harga saham menyentuh levelbarrier.