Lihat Juga

• Pemodelan Deret Waktu Multivariat Dengan Metode Fungsi Transfer Multi Input Egarch In Mean
  oleh: Lestari, DwiRetno
  Terbitan: (2014)
• PERBANDINGAN MODEL VOLATILITAS DATA RETURN DENGAN MENGGUNAKAN MODEL EXPONENTIALLY GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (EGARCH) (1,1) DAN THRESHOLD GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (TGARCH) (1,1)
  oleh: Paramitha, Gilang; Prodi Statistika Jurusan Matematika FMIPA Universitas Brawijaya, et al.
  Terbitan: (2013)
• PEMODELAN RETURN IHSG PERIODE 15 SEPTEMBER 1998 – 13 SEPTEMBER 2013 MENGGUNAKAN THRESHOLD GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY (TGARCH(1,1)) DENGAN DUA THRESHOLD
  oleh: Sholihah, Suma Suci; Prodi Statistika Jurusan Matematika FMIPA Universitas Brawijaya, et al.
  Terbitan: (2013)
• PENGGUNAAN ERROR CORRECTION MODEL ENGLE-GRANGER DAN DOMOWITZ EL-BADAWI PADA DATA ANALISIS DERET WAKTU NON STATIONER(MIGAS, PDB, ORI, IHSG)
  oleh: Aprianti, Dita Fitria; Prodi Statistika Jurusan Matematika FMIPA Universitas Brawijaya, et al.
  Terbitan: (2014)
• PEMODELAN CURAH HUJAN DENGAN CAMPURAN RANTAI MARKOV DAN MODEL DERET WAKTU
  oleh: Pratiwi, Reta Yulia; Prodi Statistika Jurusan Matematika FMIPA Universitas Brawijaya
  Terbitan: (2014)