PERBANDINGAN AKURASI METODE ARIMA DAN METODE GARCH TERHADAP PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH GABUNGAN
| Main Author: | P, Ibrahim Nugroho N |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/8504 |
Daftar Isi:
- Peramalan menjadi salah satu instrumen yang fundamental bagi bidang perekonomian di seluruh dunia, dengan berbagai macam metode ilmiah yang digunakan, diantaranya adalah metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan metode Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (GARCH). Kedua metode tersebut menggunakan jenis model yang berbeda, yakni ARIMA menggunakan jenis model rata-rata dan GARCH menggunakan jenis model variansi, tetapi kedua metode tersebut secara umum tidak ada yang lebih superior. Pada skripsi ini akan dianalisis perbandingan akurasi kedua metode dalam meramalkan Indeks Harga Saham Syariah Gabungan (IHSSG), untuk mengetahui metode mana yang lebih baik untuk digunakan dalam peramalan IHSSG. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa metode ARIMA dengan model ARIMA(0,1,3) memberikan tingkat akurasi yang lebih baik dari metode GARCH dengan model GARCH(1,1), dalam meramalkan data IHSSG.