PREDIKSI RETURN SAHAM MENGGUNAKAN EMPAT MODEL MARKOV (STUDI KASUS SAHAM PT ASTRA AGRO LESTARI TBK)
| Main Author: | Mulyati, Susi |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/8502 |
Daftar Isi:
- Saham merupakan salah satu instrument keuangan pada pasar modal. Return saham adalah suatu tingkat pengembalian saham yang diharapkan atas investasi yang dilakukan. Setiap investor tentu mengharapkan return saham yang tinggi dari saham yang akan mereka beli. Prediksi mengenai return saham suatu perusahaan akan membantu para investor agar nantinya tidak salah dalam berinvestasi pada suatu perusahaan. Pada penelitian ini akan digunakan empat model rantai markov dengan asumsi yang berbeda pada setiap modelnya untuk memprediksi return saham perusahaan pada waktu mendatang (studi kasus: saham Astra Agro Lestari Tbk). Data yang digunakan merupakan data penutupan penjualan harian saham Astra Agro Lestari mulai dari tanggal 1 januari 2015 sampai dengan 31 desember 2016. Diperoleh hasil prediksi untuk jangka waktu tujuh tahun mendatang yaitu model markov homogen menunjukkan hasil prediksi return saham tetap sedangkan tiga model markov lainnya menunjukkan hasil prediksi return saham turun.