MODEL OPTIMISASI PORTOFOLIO MENGGUNAKAN MEAN ABSOLUTE DEVIATION MELALUI PENDEKATAN ACCEPTABILITY INDEX
| Main Author: | Bong, Dadang Trisna |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/8421 |
Daftar Isi:
- Permasalahan yang terjadi dalam investasi adalah ketidaktahuan investor mengenai berapa besar tingkat return yang didapat secara pasti dengan risiko yang tersedia. Salah satu solusi yang ada adalah melakukan pembentukan portofolio dengan memecah modal investasi yang dimiliki ke dalam berbagai bentuk aset investasi saham yang ada, dengan harapan dapat memaksimumkan return yang diharapkan dari investasi dengan tingkat risiko tertentu (Sudradjat and Preda, 2007). Dalam skripsi ini dibahas mengenai pengembangan model portofolio Mean-Variance dari Harry Markowitz, dengan menggantikan perhitungan risiko menjadi Mean Absolute Deviation yang bertutujuan untuk mempermudah perhitungan solusi. Kemudian digunakan metode pemrograman linear dengan pendekatan nilai interval dimana perbandingan nilai interval akan ditentukan oleh investor melalui Acceptability Index dan pembobotan fungsi tujuan, untuk mendapatkan susunan portofolio optimal.