ANALISIS RETURN SAHAM DENGAN PENDEKATAN MONDAY EFFECT DAN WEEKEND EFFECT DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Pada Perusahaan LQ 45 Periode Februari 2017 Januari 2018)
| Main Author: | Fauziyah, Ema |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/13726 |
Daftar Isi:
- ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang analisis return saham dengan menggunakan pendekatan Monday effect dan Weekend effct di Bursa Efek Indonesia pada LQ45 periode Februari 2017 - Januari 2018. Metode pengambilan yang digunakan purposive samping, Teknik analisis data yang digunakan Uji normalitas, Uji Heterokedasitas, Uji Autokorelasi, dan menggunakan Uji Parsial dengan software SPSS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh Monday effect dan Weekend effct terhadap return saham harian LQ45 di Bursa Efek Inonesia, dimana return terendah terjadi pada hari Senin (Monday effect ) dan return tertinggi pada hari Jumat (weekend effect), selain itu terdapat return yang terendah terkonsentrasi pada dua minggu terakhir setiap bulannya (minggu keempat dan kelima) atau disebut juga week four effect.