Menentukan Probabilitas Kegagalan Untuk Memenuhi Kebutuhan Saldo Kas Harian Berdasarkan Model Finansial Stokastik Merton
| Main Author: | Arfani, Dwi Lucia |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/10077 |
Daftar Isi:
- Saldo kas harian merupakan salah satu bentuk aset yang nilainya menunjukan informasi tentang transaksi harian nasabah dalam bentuk transaksi penyimpanan dana dan transaksi penarikan dana. Kondisi saldo kas harian yang berfluktuasi sesuai dengan karakter nasabah membawa signal pada bank terkait sebuah risiko. Risiko tersebut harus diantisipasi lebih awal salah satunya dengan pendeteksian melalui probabilitas kegagalan. Penelitian ini menggunakan model Merton untuk menghitung nilai probabilitas kegagalan dalam pemenuhan saldo kas harian yang didasarkan pada stochastic process. Hasil penelitian menunjukan bahwa probabilitas kegagalan pada Bank HS yaitu sebesar sebesar 3,1×〖10〗^(-4) atau setara dengan 0,00031 ≈0. Artinya bahwa pada saat 247 hari bank tidak mengalami kegagalan pada pemenuhan kebutuhan terhadap saldo kas. Dengan demikian, probabilitas kegagalan yang didapatkan menjadi sebuah alat untuk pengecekan secara menyeluruh akan risiko pada data saldo kas harian Bank HS.