Optimalisasi Return dan Minimalisasi Risiko Portofolio pada Indeks LQ-45 Menggunakan Model Indeks Tunggal
| Main Author: | PRASTYO, JAYA AGUS |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umg.ac.id/318/1/3.%20Abstraksi.pdf http://eprints.umg.ac.id/318/2/5.%20BAB%20I.pdf http://eprints.umg.ac.id/318/3/6.%20BAB%20II.pdf http://eprints.umg.ac.id/318/4/7.%20BAB%20III.pdf http://eprints.umg.ac.id/318/5/8.%20BAB%20IV.pdf http://eprints.umg.ac.id/318/6/9.%20BAB%20V.pdf http://eprints.umg.ac.id/318/ |
Daftar Isi:
- Tujuan penelitian ini untuk menganalisis portofolio optimal dengan menggunakan model Indeks Tunggal sebagai dasar penentuan keputusan investasi pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penulisan yaitu harga saham individu per tahun, pembagian deviden per tahun, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan pergerakan harga Indeks LQ-45 pada tahun 2013 sampai 2016. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan yang masuk dalam kategori Indeks LQ-45 periode Agustus 2013 – Juli 2016 secara terus menerus. Portofolio optimal adalah portofolio yang mempunyai nilai excess return to beta (ERB) yang lebih besar dari nilai , dimana nilai merupakan titik pembatas (cut-off point ) yang memiliki nilai ERB terakhir kali masih lebih besar dari nilai . Hasil penelitian menunjukkan diperoleh 2 saham yang optimal kemudian dikombinasikan proporsi dananya, dimana portofolio 2 dan portofolio 4 merupakan portofolio paling optimal