Perbandingan nilai tunai manfaat, anuitas, dan premi asuransi jiwa dengan menggunakan model suku bunga stokastik vasicek dan CIR (Cox Ingersoll Ross) / Restu Kusumaning Ayu
| Main Author: | Ayu, Restu Kusumaning |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Online Access: |
http://repository.um.ac.id/92649/ |
Daftar Isi:
- iRINGKASANAyuRestuKusumaning.2019.PerbandinganNilaiTunaiManfaatAnuitasdanPremiAsuransiJiwadenganMenggunakanModelSukuBungaStokastikVasicekdanCIR(CoxIngersollRoss).SkripsiJurusanMatematikaFakultasMatematikadanIlmuPengetahuanAlamUniversitasNegeriMalang.PembimbingDr.SwasonoRahardjoM.Si.KataKunciVasicekCIRnilaitunaimanfaatanuitaspremi.Resikokematianseseorangdapatterjadisewaktu-waktutanpaterduga.Kejadiantersebutmengakibatkanterjadinyamasalahfinansialkeuanganpadapihakyangditinggalkan.Berdasarkankejadiantersebutperusahaanasuransijiwamenawarkanuntukmenanggungkesulitankeuanganpadaresikokematianyangterjadi.Dalamhaltersebutseorangpemegangpolisharusmembayarpremiyangmanapremitersebutberdasarkannilaitunaimanfaatdananuitas.Faktoryangmempengaruhibesarpremiadalahusiajeniskelamindansukubunga.DalamsukubungastokastikuntukmemperolehnilaipremidapatdiolahdenganmenggunakanmodelsukubungastokastiksepertimodelVasicekdanCIR.DalamperhitungannilaitunaimanfaatanuitasdanpremiberdasarkantabelmortalitaIndonesia2011danhukummortalitaMakeham.Tabelmortalitamerupakansalahsatuacuanuntukmenentukannilaipremiberdasarkanusiadanjeniskelamin.SedangkanhukummortalitaMakehammerupakansuatuhukumuntukmenentukanpeluanghidupataukematianseseorangberdasarkanusiadanfaktorresikolain.OlehsebabituakandibandingkannilaitunaimanfaatanuitasdanpremidenganmenggunakanmodelsukubungastokastikVasicekdanCIRberdasarkantabelmortalitaIndonesia2011danhukummortalitaMakeham.HasildariperhitungannilaitunaimanfaatanuitasdanpremidenganmenggunakanmodelsukubungastokastikVasicekdanCIRakansemakinbesarapabilajangkawaktuasuransijiwasemakinbesar.Sedangkanperbandingannilaitunaimanfaatdananuitaspadajangkawaktuasuransijiwa5dan10tahundenganmenggunakanmodelsukubungastokastikVasicekmenghasilkannilaitunaimanfaatdananuitasyanglebihtinggi.SehinggapremiuntukjangkawaktupendektertinggidiperolehdenganmenggunakanmodelVasicekdanuntukjangkapanjangmenggunakanmodelCIR.