Perbandingan kinerja portofolio saham pada pasar Bullish dan Bearish (studi pada saham Jakarta Islamic Index (JII) periode 2008-2010) / Randy Revandy
Main Author: | Revandy, Randy |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed |
Terbitan: |
, 2015
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.um.ac.id/36891/ |
Daftar Isi:
- RevandyRandy.2012.PerbandinganKinerjaPortofolioSahampadaPasarBullishdanBearish(StudipadaSahamJakartaIslamicIndex(JII)Periode2008-2010).SkripsiJurusanAkuntansiFakultasEkonomiUniversitasNegeriMalang.Pembimbing(I)MakaryanawatiS.E.M.Si.Ak.(II)Dr.TriLaksianiS.E.MMKataKunciBullishBearishPortofolioOptimalTreynorIndex.12288122881228812288PerkembanganekonomiyangberbasiskansyariahdiIndonesiamerupakansuaturealitayangmenggembirakanbagiumatmuslim.PT.BursaEfekIndonesia(BEI)telahmewadahisaranainvestasisyariahdalamJakartaIslamicIndex(JII).SebagaimanaindeksyanglainJIIdalamperjalanannyajugamengalamifluktuasidandapatdikatakanmengalamikondisibullishdankondisibearish.Tujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahuiapakahdalamsetiapperubahankondisipasarperludisusunportofoliosahambaruagarmempunyaikinerjayangoptimal.12288122881228812288Populasidaripenelitianiniadalahsaham-sahamyangterdaftarpadaJIIselamaperiode2008-2010.Pemilihansampelmenggunakanmetodepurposivesamplingdanmenghasilkansebanyak26perusahaansampel.Denganmenggunakanportofoliooptimalberbasiskansingleindexmodeldisusunlah2buahportofoliosahamuntuk2kondisipasaryangberbedayaitu(1)portofolioyangdisusununtukmenghadapikondisipasarbullishdan(2)portofolioyangdisusununtukmenghadapikondisipasarbearish.KinerjakeduaportofoliosahamdiukurdalamTreynorIndex.Denganmelakukanujibedarata-ratakinerjadarikeduaportofoliodiharapkanakandiketahuiportofoliomanayangmempunyaikinerjaterbaikdalamsetiapkondisipasar.12288122881228812288Dariujibedarata-ratakinerjayangdilakukanpadaduaperiodeyangberbedaternyatauntukmenghadapikondisipasaryangberubah(bullish/bearish)perludilakukanpenyesuaianportofolioagardiperolehkinerjayangoptimal.Portofoliosahamyangdipersiapkanuntukmenghadapipasarbullishmempunyaikinerjayangberbedadibandingkandengankinerjaportofolioyangdipersiapkanuntukmenghadapipasarbearish.Modelportofoliooptimalberbasiskansingleindexmodeldapatmenghasilkanportofoliooptimaldengankinerjayangbaikketikaditerapkanuntukperiodeinvestasijangkapendek.