Peramalan nonlinear least square pada model arfima (studi kasus data harga penutupan saham PT. Bank Central Asia, Tbk.) / Restu Puja Muslim
| Main Author: | Muslim, Restu Puja |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.um.ac.id/17570/ |
Daftar Isi:
- ivRINGKASANMuslimRestuPuja.2018.PeramalanNonlinierLeastSquarePadaModelARFIMA(StudiKasusDataHargaPenutupanSahamPT.BankCentralAsiaTbk).Skripsi.JurusanMatematikaFakultasMatematikadanIlmuPengetahuanAlam(FMIPA)UniversitasNegeriMalang.PembimbingDr.SwasonoRahardjoS.PdM.Si.KataKunciDeretWaktuPeramalanNonlinearLeastSquareARFIMAhargapenutupansaham.Dataderetwaktuakanmempunyaisifatlongmemoryjikadiantarapengamatandenganperiodeyangterpisahjauhmasihmempunyaikorelasiyangtinggi.DataderetwaktulongmemorymempunyaiplotAutocorrelationFunction(ACF)yangturunsecarahiperbolikseiringdenganpenambahanlag.DatasepertiinibiasanyaseringdisebutdenganmodelAutoregressiveFractionallyIntegratedMovingAverage(ARFIMA)dengandifferencingparameterberbentukbilanganreal.BeberapaPenelitiandenganmodelARFIMApernahdilakukanolehNingrumSulandriuntukmeramalkansukubungaSBINatanaeldkkuntukmeramalkanhargaminyakduniadanpenelitianperbandinganmodelARIMAdanARFIMAdilakukanolehSari.HasildaripenelitiantersebutmenunjukkanbahwamodelARFIMAlebihbaikuntukmeramalkandataderetwaktuyangmengandungdatajangkapanjang.DalammelakukanpemodelanARFIMAada5tahaptahappertamamelakukanidentifikasimodelyangmeliputiplotdataplotACFdanplotBox-Cox.Tahapkeduamelakukanpendugaanparameteryangmeliputiperkiraanparameter119901dan119902sertapendugaanparameter119889menggunakanmetodeNLS.TahapketigamelakukanpengujianparameterdankelayakanmodelARFIMAyangmeliputiujisignifikansiparameterujiwhitenoisedankenormalanresidual.TahapkeempatmemilihmodelterbaikdantahapkelimamelakukanperamalandenganpersamaanmodelARFIMA(119901119889119902)metodeNLSuntukbeberpaperiodekedepan.DarihasilPenelitiandiperolehModelterbaikARFIMA(119901119889119902)denganmetodeNLSdalammeramalkandatahargapenutupansaham(closeprice)diPT.BankCentralAsiaTbkadalahmodelARFIMA(10.8051)dengannilaiAICterkecil.Diperolehpersamaannya1198851199051857251198851199058722109255211988511990587222031467119885119905872230244311198851199058722487220.95538411989011990587221119890119905.Persamaaninimenginterpretasikanbahwaperamalanuntukhargapenutupansaham(closeprice)diPT.BankCentralAsiaTbk.memerlukan1sampai4periodedatasebelumnyadikurangidengankesalahanacak1periodesebelumnyasertapenambahankesalahanacakpadawaktuke-119905.Sehinggahasilperamalannyauntuk3periode