Penerapan metode fungsi transfer multi imput dan deteksi arch/garch untuk meramalkan tingkat inflasi (studi kasus tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI rate), Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah dunia) / Lilin Munamahabah
| Main Author: | Munamahabah, Lilin |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.um.ac.id/17539/ |
Daftar Isi:
- ivABSTRAKMunamahabahLilin.2018.PenerapanMetodeFungsiTransferMultiInputdanDeteksiARCH-GARCHuntukMeramalkanTingkatInflasi(StudiKasusTingkatSukuBungaBankIndonesia(BIRate)NilaiTukarRupiahterhadapDolarASHargaMinyakMentahDunia).Skripsi.JurusanMatematikaFakultasMatematikadanIlmuPengetahuanAlam(FMIPA)UniversitasNegeriMalang.PembimbingDr.SwasonoRahardjoS.PdM.Si.KataKunciperamalanmetodefungsitransfermultiinputARCH-GARCHinflasitingkatsukubungabankIndonesia(birate)nilaitukarrupiahterhadapDolarAShargaminyakmentahduniaAnalisisderetwaktuadalahserangkaianpengamatanterhadapsuatuvariabelyangbertujuanuntukuntukmemperkirakannilaidimasayangakandatangberdasarkandata-datapadamasalampau.Dalamderetwaktudatayangdigunakantidakhanyaunivariattetapidapatjugadengandatamultivariat.Salahsatumodelyangdapatdigunakanuntukmenganalisisdatamultivariatadalahmodelfungsitransfer.Modelfungsitransfermerupakanmodelmultivariatyangdigunakandalammenggabungkanbeberapakarakteristikdarideretberkaladenganpendekatankausalyangberartimodeltersebutmemperhatikanhubungansebabakibatantarvariabel.NamunpadamodelfungsitransferhanyamengatasinilaivariansiresidualhomogenapabilanilaivariansiresidualheterogenmakasalahsatumodelderetwaktuyangdapatdigunakanadalahmodelARCH-GARCH.PenerapanuntukmodeltersebutseringberkaitandengandatadibidangperekonomiankarenadataterindikasikantidakstasionerataumemilikivolatilitastinggidanpadapenelitianinidatayangdigunakanadalahdatabulanandaridatainputtingkatsukubungabankIndonesia(BIRate)nilaitukarrupiahterhadapDolarASdanhargaminyakmentahduniaterhadapdataoutputtingkatinflasidenganperiodebulanMei2010sampaidenganJuli2017.Modelfungsitransfermultiinputterbaikyangdiperolehadalahdengannilaikesalahan(AIC)sebesar.SetelahdiperolehmodelterbaikmakadilakukanujiLagrangeMultiplieruntukmengetahuiefekheteroskedastisitasnamunpadamodeltersebuttidakmemenuhiasumsiheteroskedastisitassehinggamodelfungsitransfermultiinputmerupakanmodelterbaik.Modelterbaikakandigunakansebagaimodelperamalanuntukmeramalkannilaitingkatsukubungauntuk5periodeyangakandatang.Darihasilperamalanselama5periodeyangakandatangmenunjukkanbahwatingkatinflasimengalamifluktuasi(kenaikandanpenurunan).JadidapatdikatakanbahwatidakselamanyamodelFungsiTransferdenganderetinputlebihdarisatu(multiinput)akanmenghasilkanmodeldanhasilperamalanyanglebihbaik.