Metode Asymmetric Power Autoregressive Conditional Heteroscedasticity in Mean (APARCH-M) untuk meramalkan harga minyak mentah West Texas Intermediate / Ari Mufidatun Niswah
| Main Author: | Niswah, Ari Mufidatun |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.um.ac.id/17510/ |
Daftar Isi:
- ABSTRAKNiswahAriMufidatun.2017.MetodeAsymmetricPowerAutoregressiveConditionalHeteroscedasticityinMean(APARCH-M)untukMeramalkanHargaMinyakMentahWestTexasIntermediate.SkripsiJurusanMatematikaFakultasMatematikadanIlmuPengetahuanAlamUniversitasNegeriMalang.PembimbingJamaliatulBadriyahS.PdM.SiKatakunciTimeSeriesHeteroskedastisitasGARCHEfekAsimetrisAPARCH-MPeramalan.Datatimeseriesterutamadalambidangekonomiseringkalimemilikivolatilitasyangtinggi.Volatilitasiniditunjukkandengankondisidatayangfluktuatif.Datayangmemilikivolatilitastinggiberartivariansdarierrortidakkonstansehinggadatatersebutmengalamiheteroskedastisitas.ModelARCH/GARCHdapatdigunakanuntukmengatasipermasalahantersebut.Akantetapimodeltersebutmemilikikelemahanyaitutidakdapatmenjelaskanadanyaefekasimetrispadadata.APARCH-Mdigunakanuntukmengatasiefekasimetrispadadatayangmemilikivolatilitastinggi.PenelitianinibertujuanuntukmemodelkanAPARCH-MpadahargaminyakmentahWestTexasIntermediate(WTI)sertauntukmeramalkanhargaminyakmentahWTIdalambeberapaharikedepan.ModelAPARCH-MterbaikadalahAR(1)-APARCH(23)-MdenganpersamaanmatematissebagaiberikutZ_t956_t-0.0273963_te_t956_t0.0032-0.0577Z_(t-1)963_t0.01940.0933(e_(t-1)-0.3126e_(t-1))-0.0745e_(t-2)1.2406963_(t-1)-0.9949963_(t-2)0.7229963_(t-3)DarihasilperamalanselamasepuluhhariberikutnyamenunjukkanbahwahargaminyakmentahWTImengalamipenurunanhargasecaraberkala.DewanPengujiAnggotaAnggotaJamaliatulBadriyahS.PdM.SiTrianingsihEniLestariS.SiM.SiNIP198812302015042001NIP198301012005012001KetuaDr.SwasonoRahardjoM.SiNIP196610101992031004