Metode Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heterocedasticity (IGARCH) untuk meramalkan harga gabah dunia / Aninda Firdayati Sidik
| Main Author: | Sidik, Aninda Firdayati |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.um.ac.id/17507/ |
Daftar Isi:
- ABSTRAKSidikAnindaFirdayati.2017.MetodeIntegratedGeneralizedAutoregressiveConditionalHeterocedasticity(IGARCH)untukMeramalkanHargaGabahDunia.SkripsiJurusanMatematikaFakultasMatematikadanIlmuPengetahuanAlamUniversitasNegeriMalang.PembimbingJamaliatulBadriyahS.PdM.Si.KatakunciDeretwaktuHeteroskedastisitasIGARCHPeramalan.Deretwaktumerupakanserangkaianpengamatanobjekberdasarkanurutanwaktu.Dataderetwaktudalambidangekonomidankeuanganseringkalimemilikifluktuasiyangsangatbesardantidaktetap.Datayangmemilikifluktuasiyangbesarmenyebabkanragamsisaanmenjaditidakhomogenlagi(heterogen).ModelARCHdanGARCHmerupakanmodelyangdapatdigunakanuntukmengatasipermasalahanpadadatayangheterogen.Akantetapimodeltersebutmempunyaikelemahanyaitutidakdapatmenangkapsecarapenuhadanyaunitrootdenganfrekuensitinggi.IGARCHmerupakansuatumodelyangdapatmenutupikelemahanmodelGARCH.IGARCHadalahtipekhususdarimodelGARCHdimanakoefisien9459461.PenelitianinibertujuanuntukmemodelkanhargagabahduniadenganmenggunakanmetodeIGARCHsertauntukmeramalkanhargagabahduniadalam10periodekedepan.ModelIGARCHterbaikadalahARIMA(001)-IGARCH(23)denganpersamaanmatematissebagaiberikutZ_t949_t0.0775949_(t-1)dengan963_t20.0883e_(t-1)0.0739e_(t-2)0.1129963_(t-1)-0.1477963_(t-2)0.8725963_(t-3)Darihasilperamalanselamasepuluhhariberikutnyamenunjukkanbahwahargagabahduniamengalamipenurunanhargasecaraberkala.