Perbandingan aplikasi model Arima dan Arfima pada kasus data harga saham PT. Telekomunikasi Indonesia Persero / Aprilita Permata sari
| Main Author: | Sari, Aprilita Permata |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.um.ac.id/17485/ |
Daftar Isi:
- ABSTRAKSariAprilitaPermata.2017.PerbandinganAplikasiModelARIMAdanARFIMApadaKasusDataHargaSahamPT.TelekomunikasiIndonesiaPersero.Skripsi.JurusanMatematikaFakultasMatematikadanIlmuPengetahuanAlamUniversitasNegeriMalang.Pembimbing(I)Ir.HendroPermadiM.Si.KatakunciARIMAARFIMAnonlinearleastsquaressahamTLKM.ModelARIMAmerupakanmodelpalingumumyangdigunakanuntukmenentukanmodelderetwaktudikarenakanmodelARIMAmemilikikeakuratanyangdapatdipertimbangkan.Modelinimemilikiketerbatasanhanyadapatmenjelaskanderetwaktujangkapendekdanmenjaminkestasionerandatadengannilaidifferencingataupembedaan(d)yangbernilaiinteger.PadabeberapadatamemerlukandifferencingyangbernilaitidakintegersehinggadikembangkanmodelARFIMAyangdapatmenjelaskanderetwaktujangkapendeksekaligusjangkapanjang.PadamodelARFIMAnilaidifferencing(d)tidakdibatasipadanilaiintegersajaakantetapijuganilairealpendugaanparameterdapatdilakukandenganbeberapametode.Penggunaanpendugaanparameterdifferencingnonlinearleastsquares(NLS)padamodelARFIMAdigunakanuntukmendapatkanhasilperamalandenganerroryanglebihkecildibandingkandenganmetodependugaanparameteryanglain.HargasahamPT.TelekomunikasiIndonesiaPersero(TLKM)merupakansahammilikBUMNyangbanyakdiminatiinvestorIndonesia.SahamTLKMmerupakansalahsatudatayangdapatdigunakanpadapenerapanmodelARIMAdanmodelARFIMAkarenamerupakandatayangdiukurdalamkurunwaktutertentuberdasarkandenganintervalwaktuyangsama.PadapenelitianinididapatkanmodelterbaikhargasahamTLKMyangditerapkanpadamodelARIMAdanARFIMAdenganmembandingkanMSEdanMAPEterkecilpadamasingmasingmodel.BerdasarkankriteriamodelterbaikuntukARFIMAdanARIMAdidapatkanmodelyangmempunyaiMSEdanMAPEminimumadalahARFIMA(1d1).HasilperamalanterbaikuntukhargasahamTLKMperiode201202dan203adalahARFIMA(1d1)adalahZ_t1.65006Z_(t-1)0.766745Z_(t-2)0.1585997Z_((t-3))0.0485425Z_(t-4)-0.891796e_(t-1)e_t