Peramalan data indeks harga saham kompas 100 menggunakan metode arfima (Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average) / Andini Eka Irlianti
| Main Author: | Irlianti, Andini Eka |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.um.ac.id/16897/ |
Daftar Isi:
- ABSTRAKIrliantiAndiniEka.2010.PeramalanDataIndeksHargaSahamKompas100MenggunakanMetodeARFIMA(AutoregressiveFractionallyIntegratedMovingAverage).SkripsiJurusanMatematikaFMIPAUniversitasNegeriMalang.Pembimbing(I)Dr.SwasonoRahardjoS.PdM.Si(II)Ir.HendroPermadiM.SiKatakunciARFIMAperiodogramHurstEksponensahamKompas100Indekshargasahamadalahsuatuindikatoryangmenunjukkanpergerakanhargasaham.Pergerakanindeksmenjadiindikatorpentingbagiparainvestoruntukmenentukanapakahmerekaakanmenjualataumembelisuatuataubeberapasaham.Dalamperdagangansahamsehari-harihargasahamtidakdapatdipastikankarenaselalumengalamiperubahan.Diperlukanmetodeperamalanuntukmemprediksihargasahampadamasayangakandatanguntukmenghindarikerugian.Metodeyangpalingumumdigunakanuntukmemodelkanderetwaktu(timeseries)adalahAutoregressiveIntegratedMovingAverage(ARIMA).Metodeinimempunyaiketerbatasanhanyadapatmenjelaskanderetwaktujangkapendek(shortmemory)danpemodelandenganmetodeARIMAhanyadapatmenjaminkestasionerandatadengannilaidifferencing(d)bernilaibilanganbulat.UntukmengatasikelemahanmetodeARIMAtersebutdiperkenalkanlahmetodeAutoregressiveFractionallyIntegratedMovingAverage(ARFIMA)yangmerupakanpengembangandarimetodeARIMA.Metodeinidapatmenjelaskanderetwaktujangkapendekdanjangkapanjangsekaligus.Padametodeininilaidifferencing(d)tidakdibatasipadanilaiintegersajaakantetapijugariil.PendugaannilaiddilakukandenganmenggunakanHurstEksponen.DatayangdigunakanpadapenelitianiniadalahDataindeksHargaSahamKompas100.DataKompas100terindikasimemilikiketergantunganjangkapanjangyaitudatayangpengamatanyangjauhterpisahmasingsalingmempengaruhi.IndikasitersebutdiperolehberdasarkanplotACFdanplotperiodogramdata.DarihasilpenelitiandiperolehmodelyangsesuaiuntukdataindekshargasahamKompas100adalahARFIMA(3d5)memilikipersamaansebagaiberikutdimanadengannilaiAIC8.79941409