Aplikasi analisis deret berkala dengan metode Box-Jenkins dan pemulusan eksponensial ganda pada peramalan harga saham / Hanifah Dini Agustina
| Main Author: | Agustina, Hanifah Dini |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.um.ac.id/16829/ |
Daftar Isi:
- ABSTRAKAgustinaHanifahDini.2008.AplikasiAnalisisDeretBerkaladenganMetodeBox-JenkinsdanPemulusanEksponensialGandapadaPeramalanHargaSaham.SkripsiJurusanMatematikaFMIPAUniversitasNegeriMalang.Pembimbing(I)Dr.SwasonoRahardjoS.PdM.Si(II)Ir.HendroPermadiM.SiKatakuncideretberkalastasionerauotoregresifintegretedmovingaveragepemulusaneksponensialganda.Pasarmodalmerupakantempatterjadinyatransaksijualbelisaham.Besarnyakeuntungandankerugianyangdialamiolehparainvestordalamtransaksijualbelisahamtergantungpadaketepatandalammemprediksinilaiyangakandatang.BerbagaiteknikperamalanyangdapatdigunakanantaralainMetodeBox-Jenkins(ARIMA)MetodeRegresiMetodeDekomposisiMetodePemulusanEksponensialdanlainsebagainya.DalampembahasanskripsiinidigunakanduametodeuntukperamalanyaitumetodeBox-Jenkins(ARIMA)danmetodePemulusanEksponensialGanda.ModelARIMAmerupakanmodelderetberkalauntukdatayangtidakstasioner.MetodePemulusanEksponensialGandamenggunakanduaparameteryaituuntukmemuluskandataaslidanmeremajakantrend.Langkah-langkahyangdilakukandalammenganalisisdataadalahmembuatplotdataderetberkalakemudianmenentukanataumenaksirparameterdanujikecocokandarimodelyangtelahdiperoleh.Setelahitudilakukuanprediksiuntukbeberapaperiodeberikutnyaberdasarkanmodelyangtelahdiperolehtersebut.Darianalisisdatayangtelahdilakukanpadadatahargasahambelummemenuhistasioneritassehinggadilakukanpembedaandantransformasi.Setelahmenaksirparameterdanujikecocokanmodeldiperolehderetresidualyangsudahberdistribusinormal.ModelyangdidapatdarimetodeARIMAuntukperamalan6periodekedepanpadaindexhargasahamperiode07November2005pk.11.0009November2005pk.18.00adalahARIMA(021)denganpersamaandanARIMA(220)denganpersamaan.SedangkanuntukmetodePemulusanEksponensialGandadenganmenggunakanduakonstantapemulusandidapatpersamaandanpersamaantrend.HasilperamalandenganmenggunakanmodelARIMA(021)danARIMA(220)memilikirata-ratakesalahanlebihkecildibandingkanmenggunakanmetodePemulusanEksponensialGanda.