PERAMALAN HARGA SAHAM DENGAN METODE MODWT-ARIMA
| Main Authors: | Aprilianti, Bunga, Martha, Shantika, Imro’ah, Nurfitri |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
FMIPA Universitas Tanjungpura
, 2022
|
| Online Access: |
http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jbmstr/article/view/57504 http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jbmstr/article/view/57504/75676594323 |
Daftar Isi:
- Saham adalah surat tanda penyertaan modal seseorang pada suatu perusahaan. Pergerakan harga saham sulit untuk diprediksi karena bersifat fluktuatif, sehingga diperlukan peramalan untuk mengetahui harga saham yang akan terjadi pada masa yang mendatang. Pada penelitian ini, peramalan dilakukan dengan menggunakan metode MODWT-ARIMA (Maximal Overlap Discrete Wavelet Transform-Autoregressive Integrated Moving Average). MODWT-ARIMA adalah metode peramalan yang peramalannya menggunakan model ARIMA dari data hasil MODWT. MODWT sebagai pre-processing data sedangkan ARIMA sebagai pembentuk model runtun waktu dari data hasil MODWT. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis metode MODWT-ARIMA dan meramalkan harga saham. Data yang digunakan adalah data harga penutupan saham harian PT. XL Axiata Tbk periode 2 Juni 2020 sampai dengan 9 April 2021. MODWT dilakukan dengan menggunakan filter Daubechies4 menghasilkan empat barisan data, yaitu tiga koefisien wavelet (W) dan satu koefisien skala (V). Model peramalan terbaik yaitu ARIMA (2,0,3) untuk W1, ARIMA (3,0,3) untuk W2, ARIMA (5,0,7) untuk W3 dan ARIMA (11,1,6) untuk V3. Peramalan harga saham PT. XL Axiata Tbk dengan metode MODWT-ARIMA untuk periode 12 sampai 30 April 2021 diperoleh tingkat akurasi sangat baik karena nilai MAPE yang diperoleh sebesar 6,22%. Kata Kunci : peramalan, Daubechies4, koefisien skala, koefisien wavelet