ESTIMASI VALUE AT RISK (VaR) UNTUK MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (EGARCH) DENGAN DISTRIBUSI STUDENT-T

oleh , BONDRA UJI PRATAMA, , Dr. Abdurakhman, S.Si., M.Si.
Terbitan: [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada, 2014