Optimalisasi Portofolio Saham Menggunakan Metode Mean Absolute Deviation (Mad)
| Main Author: | Wafi, MHakamAbdil |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/154949/ |
Daftar Isi:
- Portofolio merupakan salah satu alternatif dalam berinvestasi. Portofolio adalah kombinasi atau gabungan dari beberapa saham. Pembentukan portofolio bertujuan agar investor mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan risiko yang minimal. Penelitian ini membahas mengenai pembentukan portofolio menggunakan metode Mean Absolute Deviation (MAD). Dari perhitungan pada penelitian ini diperoleh bahwa metode Mean Absolute Deviation (MAD) menghasilkan portofolio yang optimal dengan return sebesar 0.002896513 dan risiko sebesar 0.0050. Hal ini menunjukkan bahwa seorang investor dapat memperoleh keuntungan sebesar 0.2896513% dengan risiko kerugian sebesar 0.5%.