Penerapan Model Restricted Nonlinear Autoregressive (Nar) Pada Data Nasdaq Omx Group, Inc
| Main Author: | Simon |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/153521/1/Skripsi_Simon_0910950066_%5BGabungan%5D.pdf http://repository.ub.ac.id/153521/ |
Daftar Isi:
- Analisis data deret waktu merupakan metode untuk memodelkan suatu pola data. Peramalan merupakan salah satu hal pokok dalam analisis deret waktu. Cukup sulit memilih metode parametrik untuk model yang tidak linier. Salah satu metode alternatif yang dapat digunakan adalah Nonlinear Autoregressive (NAR). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memodelkan data NASDAQ OMX Group, Inc. menggunakan model NAR dan melakukan pencocokan hasil pemulusan model NAR dengan data realisasi. Jika pola data bersifat tidak linier maka peramalan menggunakan metode NAR dapat dilakukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data indeks harga saham National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ OMX Group, Inc) antara 7 Februari 2011 hingga 18 Maret 2013. Hasil analisis menggunakan pemodelan NAR didapatkan kombinasi lag yang terbaik yaitu kombinasi lag 1 3 (model restricted NAR(3)) dengan bandwidth optimal sebesar 1.84. Hasil pencocokan antara hasil ramalan dan realisasi dilakukan sebanyak 13 kali. Pada 13 kali ramalan didapatkan 12 kali hasil realisasi berada dalam selang kepercayaan.