Lihat Juga

• REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PERISTIWA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2009 (Event Study pada Saham LQ-45 yang Listing di Bursa Efek Indonesia)
  oleh: MIGO, NOVANTU
  Terbitan: (2016)
• ANALISIS REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PERISTIWA POLITIK: SEBELUM DAN SESUDAH PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017 (Studi Empiris pada Perusahaan Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia)
  oleh: DWIKI YOGISTIAWAN, 1411031041
  Terbitan: (2018)
• PENGARUH PEROMBAKAN (RESHUFFLE) KABINET KERJA TERHADAP REAKSI PASAR MODAL INDONESIA (EVENT STUDY PADA SAHAM LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)
  oleh: YUSNIA FEBRINA SARI, 1011011198
  Terbitan: (2016)
• REAKSI HARGA SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN LABA (Studi Kasus Pada Perusahaan LQ-45 Yang Listing Di BEJ)Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi peristiwa (event study) pada perusahaan yang listing di BEJ dan masuk secara berturut-turut selama tahun 2002-2004 dalam perusahaan LQ-45. Studi peristiwa (event study) yaitu studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Jika suatu pengumuman mengandung informasi, maka pasar diharapkan akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar (Jogiyanto, 2000). Peristiwa dalam penelitian ini adalah pengumuman laba yang dikaitkan dengan reaksi harga saham dan volume perdagangan saham dengan judul “Reaksi Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Pengumuman Laba (Studi Kasus pada Perusahaan LQ-45 yang Listing di BEJ)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi harga saham dan volume perdagangan saham sebelum dengan sesudah pengumuman laba yang terdapat pada laporan keuangan tahunan, tahun 2001-2003 yang dipublikasikan pada tahun 2002-2004. Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: (1) Diduga reaksi harga saham sebelum pengumuman laba dan sesudah pengumuman laba berbeda secara signifikan. (2) Diduga reaksi volume perdagangan saham sebelum pengumuman laba dan sesudah pengumuman laba berbeda secara signifikan. Alat analisis yang digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak digunakan uji normalitas data One Sample Kolmogorov Smirnov Test, syarat data berdistribusi normal jika Asymp. Sig>α. Hasil uji normalitas data menunjukkan bahwa semua data berdistribusi normal maka alat analisis untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis parametrik yaitu uji beda paired sample t-test. Setelah dilakukan uji analisis diketahui bahwa ada asumsi yang tidak terpenuhi dalam analisis parametrik paired sample t-test yaitu keterkaitan atau hubungan antara periode yang diamati. Oleh karena itu, analisis non parametrik menjadi alternatif untuk pengujian hipotesis pada penelitian ini. Analisis non parametrik yang sepadan dengan analisis parametrik di atas adalah uji beda 2-Releated (Wilcoxon Signed Ranks Test) yaitu alat analisis statistik untuk menguji beda rata-rata sampel yang saling berkaitan atau berhubungan. Hasil uji hipotesis dengan uji beda 2-Releated menunjukkan bahwa hipotesis I dan II diterima. Hasil hipotesis I ditunjukkan dengan nilai Zhitung>Ztabel (-2.304>-1.64) atau nilai Asymp. Sig< (0.021<0.05). Sedangkan penerimaan hipotesis II ditunjukkan dengan nilai Zhitung>Ztabel (-5.316>-1.96) atau nilai Asymp. Sig< (0.000<0.05). Dari hasil uji hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengumuman laba memberikan reaksi yang berbeda secara signifikan terhadap harga saham dan volume perdagangan saham. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Bamber dan Cheon (1995)
  oleh: KRISNAWATI, KRISNAWATI
  Terbitan: (2006)
• REAKSI HARGA SAHAM DAN RISIKO SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN LQ45 YANG LISTING DI BURSA EFEK JAKARTA
  oleh: Perdana, Arief
  Terbitan: (2008)