Analisis perbandingan kinerja portofolio saham dengan menggunakan pendekatan fama french five factors model: Studi kasus pada perusahaan yang tergabung dalam LQ 45 dan kompas 100 periode 2008-2011
| Main Author: | Hendi Setiawan |
|---|---|
| Format: | Bachelors |
| Terbitan: |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
|
| Subjects: |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja portofolio saham LQ45 dan KOMPAS100. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu purposive sampling, dimana konstituen LQ45 dan KOMPAS100 sebagai sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari saham yang terdaftar di LQ45 dan KOMPAS100 tahun 2008-2011. Model yang digunakan adalah Fama and French Five Factors, dengan pengukuran kinerja portofolio menggunakan tiga Indeks, yaitu Indeks Sharpe, Treynor dan Jensen. Hasil penelitian ini menemukan bahwa portofolio saham KOMPAS100 memiliki kinerja lebih baik dibandingkan portofolio saham LQ45