PENGARUH PEMECAHAN SAHAM (STOCK SPLIT) TERHADAP TRADING VOLUME ACTIVITY, ABNORMAL RETURN DAN BID-ASK SPREAD (Studi Empiris Pada Seluruh Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2016)
| Main Author: | ARIYANTI, ANIK |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed application/pdf |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umk.ac.id/10507/1/HALAMAN%20DEPAN.pdf http://eprints.umk.ac.id/10507/2/BAB%20I.pdf http://eprints.umk.ac.id/10507/3/BAB%20II.pdf http://eprints.umk.ac.id/10507/4/BAB%20III.pdf http://eprints.umk.ac.id/10507/5/BAB%20IV.pdf http://eprints.umk.ac.id/10507/6/BAB%20V.pdf http://eprints.umk.ac.id/10507/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://eprints.umk.ac.id/10507/8/LAMPIRAN.pdf http://eprints.umk.ac.id/10507/ http://eprints.umk.ac.id |
Daftar Isi:
- Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh pemecahan saham (stock split) terhadap trading volume activity, abnormal return dan bid ask spread. Menguji perbedaan nilai dari trading volume activity, abnormal return serta bid ask spread setelah adanya stock split. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2012-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan data keuangan di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2016. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis uji beda wilcoxon dengan menggunakan SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah stock split, terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah stock split dan tidak terdapat perbedaan bid ask spread sebelum dan sesudah stock split.