Marsudi, a. (2001). Pemodelan Garch (1,1) beserta korelasi conditional variannya dan analisis model cointegrasi, error corretion untuk indeks saham, exchange rate, suku bunga libor: Studi kasus Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina periode Januari 1996 - Desember 2000.
Chicago Style CitationMarsudi, author. Pemodelan Garch (1,1) Beserta Korelasi Conditional Variannya Dan Analisis Model Cointegrasi, Error Corretion Untuk Indeks Saham, Exchange Rate, Suku Bunga Libor: Studi Kasus Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand Dan Philipina Periode Januari 1996 - Desember 2000. 2001.
MLA CitationMarsudi, author. Pemodelan Garch (1,1) Beserta Korelasi Conditional Variannya Dan Analisis Model Cointegrasi, Error Corretion Untuk Indeks Saham, Exchange Rate, Suku Bunga Libor: Studi Kasus Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand Dan Philipina Periode Januari 1996 - Desember 2000. 2001.