Reaksi pasar modal Indonesia terhadap pengumuman reshuffule kabinet kerja Jokowi (studi kasus pada Bursa Efek Indonesia: pada saham-saham LQ45) / Nila Alfini Tasari
| Main Author: | Tasari, Nila Alfini |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.um.ac.id/37181/ |
Daftar Isi:
- ABSTRAKTasariNilaAlfini.2016.ReaksiPasarModalIndonesiaTerhadapPengumumanReshuffleKabinetKerjaJokowi(StudiKasuspadaBursaEfekIndonesiapadaSaham-sahamLQ45).SkripsiJurusanAkuntansiFakultasEkonomiUniversitasNegeriMalang.Pembimbing(I)YuliWidiAstutiS.E.M.Si.Ak.(II)Dr.CiptoWardoyoS.E.M.Pd.M.Si.Ak.CA.KataKunciperistiwapolitikabnormalreturntradingvolumeactivitysecurtiyreturnvariability.Informasimerupakankebutuhanutamabagiinvestordipasarmodal.Peristiwayangmemilikikandunganinformasiyangrelevanakanmenimbulkanreaksipasaryangtercerminmelaluiperubahanhargasaham.Peristiwa-peristiwapolitiksepertikerusuhanpolitikpemilihanumumlegislatifpemilihanumumpresidendanwakilpresidenpengumumankabinetsertaperistiwapolitiklainnyamerupakansalahsatubagiandarilingkunganmakrononekonomiyangdapatmempengaruhipergerakanhargasahamdidalampasarmodal.TujuanpenelitianiniuntukmengetahuireaksipasarmodalIndonesiaantarasebelumdansesudahpengumumanreshuffleKabinetKerjaJokowipadatanggal12Agustus2015yangdiproksikanmelaluivariabelabnormalreturntradingvolumeactivitydansecurityreturnvariability.Penelitianinimerupakanpenelitiankuantitatifdenganformatdeskriptifkomparatif.PopulasipenelitianiniadalahkeseluruhanperusahaanyanggopublicdiBEItahun2015dengansampelpenelitiansaham-sahamLQ45.Pemilihansampeldalampenelitianmenggunakanmetodepurposivesamplingdenganjumlahsampelsebanyak36perusahaan.Datayangdigunakanadalahdatasekunder.UjistatistikPairedsamplet-testdanWilcoxonsignranktestdigunakanuntukmengujihipotesis.Berdasarkanhasilujibedarata-ratamenunjukkanbahwaterdapatperbedaanyangsignifikanrata-rataabnormalreturnsahamyangdiperolehinvestorantarasebelumdansesudahperistiwapengumumanreshuffleKabinetKerjaJokowi.PadahasilWilcoxonsignranktestmenunjukkanbahwatidakterdapatperbedaanyangsignifikanuntukrata-ratatradingvolumeactivityantarasebelumdansesudahpengumumanperistiwasedangkanhasilWilcoxonsignranktestterhadapsecurityreturnvariabilitymenunjukkanbahwaterdapatperbedaanyangsignifikanuntukrata-ratasecurityreturnvariabilityantarasebelumdansesudahperistiwa.Saranyangdiberikanadatiga.Pertamabagiinvestordiharapkanlebihselektifdalammemilihinformasiyangrelevanbagipengambilankeputusandipasarmodal.Keduabagiperusahaandiharapkandapatmempertahankannilaiperusahaandenganmeningkatkaninovasiterhadapperusahaannya.Ketigabagipenelitianselanjutnyadiharapkandapatmengurangipengaruhefekpenggangguyangmunculakibatperistiwadariluarperusahaansampel.