Lihat Juga

• Pemodelan Heteroskedastisitas pada Data Deret Waktu Menggunakan Model GARCH
  oleh: Sutriyati
  Terbitan: (2010)
• KLASIFIKASI SKOR PROPENSITAS DALAM PENDUGAAN SELANG KEPERCAYAAN BOOTSTRAP UNTUK PERBEDAAN NILAI TENGAH DUA POPULASI
  oleh: Marzuki, .; Jurusan Matematika FMIPA UNSYIAH, et al.
  Terbitan: (2005)
• Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan salah satu indikator yang digunakan pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi. Selain itu pemerintah menganggap pentingnya pasar modal sebagai alternatif pembiayaan selain perbankan. Fluktuasi yang sangat besar terjadi di pasar bursa, karena setiap transaksi tercatat dengan skala waktu yang kecil sehingga perubahan nilai yang terjadi begitu cepat. Pada kasus ini asumsi kehomogenan ragam tidak terpenuhi. Pada pasar bursa juga memperlihatkan adanya pengaruh asimetrik(leverage), yaitu hubungan yang negatif antara perubahan nilai return dengan pergerakan volatilitasnya. Model EGARCH yang memodelkan ragam bersyarat sebagai fungsi log-linear digunakan sebagai fungsi ragam dalam memodelkan nilai harian IHSG, sehingga nilai ragam bersyarat yang diprediksi tidak akan pernah negatif. Model EGARCH terpilih adalah MA(1)-EGARCH(1,1). Model EGARCH terbukti sangat baik dalam memodelkan nilai harian IHSG, tetapi belum cukup baik untuk meramalkan nilai IHSG yang akan datang. Selain ramalan terhadap nilai harian IHSG, pemodelan fungsi ragam juga menghasilkan peramalan terhadap ragam bersyaratnya. Ramalan ragam bersyarat sangat berguna bagi pemegang aset dalam melihat perilaku pergerakan IHSG dan untuk menghitung besarnya resiko memegang suatu aset di masa yang akan datang
  oleh: Untari, Nirawita; FMIPA IPB, et al.
  Terbitan: (2009)
• PENDEKATAN GENERAL LINEAR MIXED MODEL PADA SMALL AREA ESTIMATION
  oleh: Notodiputro, Khairil A.; Departemen Statistika FMIPA-IPB, et al.
  Terbitan: (2005)
• KAJIAN SIMULASI KETAKNORMALAN PENGARUH ACAK DAN BANYAKNYA DERET DATA LONGITUDINAL DALAM PEMODELAN BERSAMA (JOINT MODELING) (Simulation Study of Random Effects Nonnormality and Number of Longitudinal Data Series in Joint Modeling)
  oleh: ., Indahwati; Departemen Statistika FMIPA – IPB, et al.
  Terbitan: (2011)